Fed, banka stres testlerine ilişkin çalışmasını tamamladı

Fed, büyük bankalara uygulanan stres testlerinin şeffaflığını ve kamuya hesap verebilirliğini artıran, testlere bağlı sermaye gerekliliklerindeki dalgalanmayı azaltan iki düzenlemeyi kesinleştirdi. Değişikliklerin, sermaye gerekliliklerindeki yıllık oynaklığı yaklaşık yüzde 50 azaltması, toplam sermaye gerekliliklerini ise önemli ölçüde değiştirmemesi bekleniyor.

İlk düzenleme, stres testi senaryoları ve modellerdeki önemli değişiklikler için her yıl kamuoyundan görüş alınmasını zorunlu kılıyor. Büyük işlem portföyüne sahip bankalar yılda iki küresel piyasa şokuna tabi tutulacak; her banka için daha yüksek kayba yol açan senaryo, test sonuçlarının hesaplanmasında kullanılacak. Düzenleme ayrıca senaryo tasarım çerçevesini ve test takvimini güncelliyor, 2027 stres testinde kullanılacak modelleri belirliyor.

İkinci düzenleme kapsamında, her iki yılda da teste tabi tutulan bankaların stres sermaye tamponu gereklilikleri, son iki yıllık denetim stres testinin sonuçlarının ortalaması alınarak hesaplanacak. Kamuoyu görüşlerini içeren modellerin kullanılması amacıyla uygulama 2028'de başlayacak.

Fed ayrıca bankaların ücret ve komisyon geliri yaratan iş modelleri arasındaki farklılıkları daha iyi yansıtmak için faiz dışı gelir modelinde değişiklik önerisini görüşe açtı. Görüşler, önerinin Federal Register'da yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde iletilebilecek.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, değişikliklerin bankaların aldığı risklerin stres testi kayıplarına ve sermaye gerekliliklerine uygun biçimde yansıtılmasını sağlayacağını belirtti. Fed, testleri güçlendirmek amacıyla değişiklik yapacağını Aralık 2024'te açıklamıştı.